美股期權日記-跨式期權實戰篇

 高勝率賭財報(以NVDA為例)

• 透過發行財報前下的單(時間一周前)
• 期權單 Straddle 跨式 (同個價位、同個日期的Buy Call、Buy Put)
• FT 可以下一個組合的權利金價格 去等待成交
• 舉例:2022/2/14 NVDA 2/16發行財報
• 2/14價格245
• 5/20 Straddle 245 put(29.13) call(29.12) 合計58.25
• 從2/16~5/20 一定有其中一方 獲利 可以提前關單
• 關單後 另一方不要關 等待市場轉變後 再處分
• 最少下2~4個月的單
• 本次權利金支出為58.25 (USD$5,825)
• 下次可考慮如何組合單 讓成本來自於SC的權利金
• 2/14/2022 下的單
• 財報效應(2/16財報公佈) 大漲
• 下次財報日期為2022/5/18 所以5/3那一周記得佈局

• 本次初體驗 2/14下單 2/15BC(1天)關單 2/22BP(8天)關單
• 總結算 USD$1,174 (NTD$32,872) 整體獲益 20%

• 心得:
1. 財報對股價衝擊震盪比較大
2. 要嘛大漲 不然大跌
3. 做跨式比較有機會 快速平倉
4. 當個股反轉時 另一邊保留 也可以獲得不錯的期待
5. 本次比較特別 分別1天與8天的時間點

• 2/15 單日漲幅超過30% 關單 平倉 落袋為安!
• 獲利 $937 (一天)

• 2/22 NVDA盤前又跌 約-2%多 來到231 
• 因為我設定BP在245(5/20)
• 由於開始拉抬 我決定先關倉
• 本次獲利 $237 (8天)
• 
  
  

<<2022.2.23>>

結束第一次的Straddle 再建倉 第二次 一樣5/20 (成本費用約為48.25)

BP 23.65
BC 24.6

由於烏東的升溫 2.23 開盤漲 一個小時後 開始大跌 所以 BP 就獲利 +25% 預估今天有可能就到30% (預估目標價 30.745)

<<2022.2.24>>
普丁真的發動戰爭了! 今晚.....

我的BP 關倉了 一天 

本次平倉獲利$1135 (NTD$31,780) (1天)

為何關倉 因為獲利達標

有在考慮原有的NVDA 來做 SC 周單

過去都是用長單短做 (在等一下 因為量有出來 華爾街壞份子 透過戰爭消息 洗籌碼 等價跌再進場建倉 這時候又是羅斯柴爾德家族買英國國債的故事)

所以一定要看量 表示價跌仍有人接 這就是支撐 等撐到不跌時 散戶就會再進場買 力道上來就衝上去了!

 

<<2022.2.26>>

心得:

我覺得Straddle真的非常適合震盪期的操作策略 直接跟市場硬幹 反正市場一旦做下去 不是漲就是跌 但漲跌之間 都可以獲利。

當然 如果市場目前是樂觀的 哪就好好做SP 再用收到的期權價 去BC 兩管齊發!

所以 判斷市場的走勢 是非常重要的關鍵

<<2022.3.3>>

心得:

3.2漲 忘了關倉 今天就乾脆平倉

本次平倉獲利 $90 (8天) 下次要注意平倉獲利的紀律

11:02PM 呵呵 關太快 突然飆起來 從239-242 

本次平倉獲利$1,225 (NTD$34,300) (1~8天)

• 本次跨式 2/23下單成本48.25(5.20到期) 2/24BP(1天)關單 3/3BC(8天)關單
• 總結算 USD$1,225 (NTD$34,300) 整體獲益 25.3%

<<2022.3.3>> 

累計兩次的交易 總獲利來到 NT$67,170

<<2022.3.3.>>

第三次交易NVDA跨式 240 (45.6) 5.20

<<2022.3.4>>

太急了! 我竟然先關BP

2天 $517(NTD14,476) 最後收在3093 (2800關倉 成本2283 單次獲利22.64%)

我想我是看20%獲利 關倉的原因

目前仍保留 BC(成本2277 可以設定2732平倉)

預估本次獲益$972(約台幣27227)

小結:

未來策略可以設定雙邊+20%平倉 惟要等雙邊都完成平倉 才可以下跨式單(一口策略) 

<<2022.3.18>>

等待的漲勢 來到 NVDA 強力 拉了四根連漲 破了5日 20日 即將來到100日 這個仰角很美
3/21 準備第四次的跨式布局 (5/20 $265 預計$43)  預計下單後 都會做一個>30%的設定獲利關單機制。

目前的戰況是盤整期 都能脫身獲利 

<<2022.3.21>>

第四次的跨式 設定好了 BC 21.49 3/22就有27(約+25%) 太貪心了 想要在30平倉(約+40%) 結果又跌下來 下次紀律設定好 就平倉 不要太貪。

<<2022.3.24>>
NVDA大漲 BC獲利平倉 賺了USD$850 (+39.6%) 等待是美好的! 接下來是等BP平倉 有在考慮調整為25 (+20%) 周一3/28再來觀察 ..

<<2022.4.6>>

相隔16天後 NVDA大跌 來到可以平倉的時間 由於不想再等 所以設定12%平倉

本次獲益為USD$1100 (約26%)
心得:設定好後 也將目標價設定好 等待震盪期的機會

由於已經關單 於是進入第五次跨式操作

這次設定NVDA 6/17 日期拉久一點 價格仍是平價250 權力金46 將停利點設定好等關倉

<<2022.4.6>>
第五次開單

關的有點早 呵呵 30%的紀律 還是守不住!!